SPAN (экономика)

SPAN (англ. Standard Portfolio Analysis of Risk, анализ риска стандартного портфеля) — система анализа портфельных рисков по фьючерсным и опционным инструментам, методика расчёта минимальных требований к размеру гарантийного обеспечения (депозитной маржи) для рассматриваемого портфеля[1]. Впервые была внедрена в 1988 году на Чикагской товарной бирже, со временем стала неофициальным стандартом этой сферы[2].

SPAN® является зарегистрированной торговой маркой Чикагской товарной биржи (англ. Chicago Mercantile Exchange, CME)[3].

См. также

Примечания
  1. Анализ риска стандартного портфеля / Словарь // ИФК «Опцион»
  2. Система портфельного анализа рисков SPAN — основа нового этапа развития срочного рынка ММВБ // РЦБ.РФ (Апрель 2009)
  3. Портфельное маржирование — SPAN® Архивировано 13 августа 2014 года. // Московская биржа
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.